Atelier sur les séries temporelles financières appliquées

L'axe Gestion des risques et marchés financiers du CIRPÉE a organisé, le 16 février 2013 à HEC Montréal, la 4e édition de l'atelier sur les séries temporelles financières intitulé Applied Financial Time Series Workshop. Le but de cet atelier était de rassembler des chercheurs de pointe en économie et en finance afin de discuter des diverses utilisations, à la fois théoriques et empiriques, des séries temporelles financières. L'atelier était divisé en quatre séances: la première mettait l'accent sur les méthodes de prévision des séries temporelles; la deuxième portait sur les marché des obligations; la troisième était orientée sur l'évaluation des actifs financiers; et la dernière présentait des nouvelles méthodes économétriques. Cet atelier, qui a réuni près d'une trentaine de participants, s'est avéré une fois de plus un grand succès et chaque présentation a été suivie par une discussion animée entre les orateurs et les participants. Les organisateurs étaient Tolga Cenesizoglu, Iwan Meier et Lars Stentoft, tous trois membres associés du CIRPÉE.

 

 

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