Atelier Séries temporelles financières appliquées

L'axe Gestion des risques et marchés financiers du CIRPÉE a organisé, le 19 février 2011 à HEC Montréal, un atelier sur les séries temporelles financières. Le but de cet atelier était de rassembler les meilleurs chercheurs en économie et en finance du monde afin de discuter des diverses utilisations (à la fois théoriques et empiriques) des séries temporelles financières. L'atelier était divisé en quatre séances. La première portait sur les méthodes pour l'utilisation des données de haute fréquence. La deuxième était entièrement orientée sur l'interaction entre les marchés des capitaux et les conditions macroéconomiques. La troisième mettait l'accent sur la coupe transversale des rendements boursiers espérés. La dernière s'est concentrée sur la méthodologie économétrique des données financières. Cet atelier, qui a réuni 30 participants, le nombre maximum autorisé, s'est avéré un grand succès en termes d'interaction entre les orateurs et les participants. L'objectif est de répéter cet événement annuellement, en abordant chaque fois un aspect légèrement différent de la finance empirique. Les organisateurs à Montréal étaient Tolga Cenesizoglu et Lars Stentoft.

Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l'emploi
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